9月27日下午，西南交通大学王璐教授应邀为我院师生作了题为“基于多种拓展MIDAS模型的能源波动预测（Energy volatility forecasting based on various extended MIDAS models）”的学术报告，报告会由理学院副院长闵超教授主持。
讲座中，王璐教授首先解释了波动性的概念，即价格或资产价格变化的不稳定性，并介绍了“极端波动性”的概念，这是价格剧烈波动的情况，通常伴随着不确定性的增加。他还详细介绍了如何使用GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）来测量波动性，该模型被广泛用于资产价格波动性的预测。随后王教授转向了能源市场，强调了能源市场波动性预测在能源交易和投资决策中的关键性。能源市场波动性对于能源政策、价格稳定性以及投资者的风险管理至关重要。
王教授还详细介绍了自己团队在能源波动性预测领域的三项关键研究成果：1、清洁能源股价波动性对极端冲击的预测：该研究致力于分析清洁能源股价波动性，帮助投资者更好地应对市场的不确定性；2、天然气波动性预测：该研究关注天然气市场，旨在提前识别波动性，帮助相关行业更好地管理风险；3、基于STL的迭代组合方法与GARCH-MIDAS：王教授的团队开发了一种基于STL的迭代组合方法，结合了GARCH-MIDAS模型，以更精确地进行波动性预测。
王教授的讲座突出了他团队在金融、能源以及医学健康领域的卓越研究成果，为学术界提供了深刻见解。
报告人简介：王璐，博士，教授，博士生导师。现任西南交通大学数学学院副院长、第十九届成都市郫都区人大代表、四川省学术和技术带头人后备人选、四川省海外高层次留学人才。目前是中国商业统计学会理事、中国双法研究会数学建模与算法分会理事、四川省统计学会常务理事、四川省现场统计学会秘书长。主要研究领域为金融时间序列分析及应用。主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等各类科研项目二十余项。在国际高水平期刊发表论文30余篇。曾获四川省统计科研优秀成果奖和四川省哲学社会科学优秀成果奖等荣誉称号。目前为国家线上线下混合一流课程数学建模负责人，教育部大学数学课程群虚拟教研室-大学数学和研究生数学类课程思政教学名师。
